2011年证券从业资格考试《证券交易》第九章--债券回购交易试题-在线考试系统

1、【多选题】
双边报价是指经中国人民银行批准在银行间债券市场开展双边报价业务的参与者在进行现券买卖公开报价时，在中国人民银行核定的债券买卖价差范围内连续报出该券种的买卖实价，并可同时报出该券种的（）等交易要素。 [1分]

、交付方式

、买卖数量

、清算速度

、结算方式

答案：

2、【多选题】
全国银行间市场买断式回购的（）由交易双方确定。 [1分]

、到期交付方式

、首期交易净价

、到期交易净价

、回购债券数量

答案：

3、【多选题】
全国银行同业拆借中心根据中央国债登记结算有限责任公司提供的交易券种要素，公告交易券种的（）。 [1分]

、交易价格

、挂牌日

、摘牌日

、交易的起止日期

答案：

4、【多选题】
对于制造并提供虚假资料和交易信息债券的回购业务参与者，中国人民银行可采取的措施有（）。 [1分]

、警告

、 3万元人民币以下的罚款

、暂停其债券交易业务资格

、取消其债券交易业务资格

答案：

5、【多选题】
国债买断式回购的交易主体限于（）。 [1分]

、 A账户

、 B账户

、 C账户

、 D账户

答案：

6、【多选题】
在债券质押式回购交易中，正回购方是（）。 [1分]

、资金融入方

、出质债券方

、资金融出方

、卖出回购方

答案：

7、【多选题】
债券质押式回购交易中的融券方也称为（）。 [1分]

、逆回购方

、买入返售方

、资金融出方

、卖出回购方

答案：

8、【多选题】
在债券质押式回购交易中，（）是指在债券回购交易中融入资金、出质债券的一方。 [1分]

、正回购方

、融资方

、卖出回购方

、资金融入方

答案：

9、【多选题】
为防范风险，买断式回购（）的比例应符合中国人民银行对回购业务的有关规定。 [1分]

、首期结算金额

、回购债券面额

、债券在回购期间的新增应计利息

、到期交易净价

答案：

10、【多选题】
在买断式交易中，需要承担对手方不履约的风险的主体有（）。 [1分]

、正回购方(融资方)

、逆回购方

、中央国债登记结算有限责任公司

、证券交易所

答案：

11、【多选题】
目前，上海证券交易所买断式回购挂牌品种均同时在（）进行交易。 [1分]

、证券交易系统

、大宗交易系统

、竞价交易系统

、集合竞价结算系统

答案：

12、【多选题】
商业银行应通过（）进行债券交易的资金结算，商业银行与其他参与者之间、其他参与者相互之间债券交易的资金结算途径由双方自行商定。 [1分]

、结算备付金账户

、准备金存款账户

、人民银行资金划拨结算系统

、人民银行资金划拨清算系统

答案：

13、【多选题】
买断式回购的清算与交收中，结算参与人的资金交收账户内（）的，该参与人T+0预交收资金不足，其差额为待交付金额，必须在T+1日交收截止时点前补入其资金交收账户内。 [1分]

、可用资金小于当日清算应付净额

、当日清算应收净额不足抵补历史透支

、可用资金大于当日清算应付净额

、日清算应收净额等于抵补历史透支

答案：

14、【多选题】
T日所有证券交易资金清算后清算净额满足以下（）时，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将对其实施证券待交收处理。 [1分]

、净应收

、净应付

、结算参与人证券交收账户内剩余可用证券市值小于该应付净额

、结算参与人资金交收账户内剩余可用资金小于该应付净额

答案：

15、【多选题】
以下关于在买断式回购初始结算的交收日融资方结算参与人与融券方结算参与人按规定缴纳的履约金的说法，正确的有（）。 [1分]

、比率由交易所按照买断式回购品种设定并公布

、有调整，调整后的比率适用于调整日后的交易，已发生交易的履约金追溯调整

、结算参与人应缴纳的履约金并人结算参与人当日清算净额在资金交收账户中交收

、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按金融同业存款利率对履约金计付利息

答案：

16、【多选题】
中国证券登记结算有限责任公司在结算系统中设立（）用于完成与结算参与人资金和证券的交收。 [1分]

、资金集中交收账户

、证券集中交收账户

、交收担保品证券账户

、专用待清偿证券账户

答案：

17、【多选题】
中国证券登记结算有限责任公司以结算系统名义开立（），分别用于核算和存放结算参与人提交或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司暂扣的交收担保品、交收透支后的待处分证券。 [1分]

、资金集中交收账户

、证券集中交收账户

、交收担保品证券账户

、专用待清偿证券账户

答案：

18、【多选题】
结算参与人应当开立（），用于买断式回购初始结算资金和证券交收。 [1分]

、资金集中交收账户

、证券集中交收账户

、资金交收账户

、证券交收账户

答案：

19、【多选题】
买断式回购的到期结算中，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司需要做的工作有（）。 [1分]

、组织融资方结算参与人和融券方结算参与人双方采用逐笔方式交收

、组织融资方结算参与人和融券方结算参与人双方担保交收

、不作为共同对手方

、不提供交收担保

答案：

20、【多选题】
下列关于买断式回购初始结算的待交收处理的说法，正确的有（）。 [1分]

、 T日日终中国证券登记结算有限责任公司』_二海分公司完成T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后，进行T+0预交收

、国债买断式回购初始结算交收日(T+1日)日终，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照现行业务规则在结算参与人现有结算备付金账户中完成资金交收

、 T+2日交收截止时点前，违约结算参与人补足违约金额的，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将待处分证券从专用清偿证券账户划拨至其证券交收账户，并代为划拨至相应的证券账户

、 T+2日交收截止时点前，违约结算参与人仍未补足违约金额的，从T+3日起，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司有权变卖待处分证券，以变卖所得弥补违约金额

答案：

21、【多选题】
下列关于买断式回购交易初始结算流程的说法，不正确的有（）。 [1分]

、 T日中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成T-1日所有证券交易、有效认购的资金交收后，进行T+0资金预交收

、结算参与人的资金交收账户内可用资金小于当日清算应付净额的，或当日清算应收净额不足抵补历史透支的，该参与人T+0预交收资金不足，其差额为待交付金额必须在T+1日交收截止时点前补入其结算备付账户内

、证券方面，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据清算结果，按照见券付款的原则，将逆回购方资金划至正回购方指定账户

、 T日所有证券交易资金清算后为净应付的，且结算参与人结算备付金内剩余可用资金小于该应付净额的，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将对其实施证券待交收处理

答案：

22、【判断题】
债券质押式回购交易是指融资方在将债券质押给融券方融入资金的同时，双方约定在将来某一指定日期，由第三方按约定回购利率计算的资金额向融券方返回资金，融券方向融资方返回原出质债券的融资行为。（） [0.5分]

答案： 错误

23、【判断题】
在债券质押式回购交易中，融资方是指在债券回购交易中融入资金、出质债券的一方。（） [0.5分]

答案： 正确

24、【判断题】
2003年1月3日上海证券交易所推出了企业债券回购交易。（） [0.5分]

答案： 错误

25、【判断题】
当日购买的债券，当日可用于质押券申报，并可进行相应的债券回购交易业务。（） [0.5分]

答案： 正确

26、【判断题】
当日申报转回的债券，当日不可以卖出。（） [0.5分]

答案： 错误

27、【判断题】
全国银行间市场债券质押式回购实行标准券制度。（） [0.5分]

答案： 错误

28、【判断题】
深圳证券交易所规定围债、企业债折成的标准券不能合并计算，因此需要区分国债回购和企业债回购。（） [0.5分]

答案： 正确

29、【判断题】
投资者在进行债券质押式回购交易委托时，标准券余额不足的，债券回购的申报无效。（） [0.5分]

答案： 正确

30、【判断题】
债券回购交易的融券方，应在回购期内保持质押券对应标准券足额。（） [0.5分]

答案： 错误

31、【判断题】
在上海证券交易所进行债券回购交易集中竞价时，其申报单位为手，1 000元标准券为1手。（） [0.5分]

答案： 正确

32、【判断题】
深圳证券交易所规定，债券回购交易的申报单位为张，100元标准券为1张。（） [0.5分]

答案： 正确

33、【判断题】
全国银行间债券市场债券回购业务是指以商业银行等金融机构为主的机构投资者之间以询价方式进行的债券交易行为。（） [0.5分]

答案： 正确

34、【判断题】
以交易系统生成的成交单、电报和电传作为回购成交合同的，业务公章和法定代表人(或授权人)签字也是必备条款。（） [0.5分]

答案： 错误

35、【判断题】
全国银行间市场质押式回购合同在办理质押登记后生效。（） [0.5分]

答案： 正确

36、【判断题】
全国银行间市场质押式回购交易成交后，最后一个步骤是成交双方办理债券和资金的结算。（） [0.5分]

答案： 正确

37、【判断题】
对话报价是指参与者为表明自身交易意向而面向市场作出的、不可直接确认成交的报价。（） [0.5分]

答案： 错误

38、【判断题】
债券开放式回购是指债券持有人(正回购方)将一笔债券卖给债券购买方(逆回购方)的同时，交易双方约定在未来某一日期，再由卖方(正回购方)以约定价格从买方(逆回购方)购回相等数量同种债券的交易行为。（） [0.5分]

答案： 正确

39、【判断题】
在债券买断式回购交易中，以一定数量的资金购得对应的国债，并在约定期满后以事先商定的价格向对方卖出对应国债的为融资方(申报时为卖方)。（） [0.5分]

答案： 错误

40、【判断题】
全国银行间市场买断式回购期间，交易双方不得换券、现金交割和提前赎回。（） [0.5分]

答案： 正确