2011年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷2-在线考试系统

1、【单选题】
下列工具中不能用来衡量资产组合对宏观经济变动和发生非正常事件情况下的变化的是（　　）。 [0.5分]

、统计模型

、压力测试

、情景分析

、历史模拟

答案：

2、【单选题】
在抵押贷款证券化过程中，建立一个独立的特殊中介机构SPV的主要目的是（　　）。 [0.5分]

、为了发行证券

、为了真正实现权益资产与原始权益人的破产隔离

、为了保证投资者本息的按期支付

、为了购买权益资产

答案：

3、【单选题】
（　　），标志着金融期货交易的开始。 [0.5分]

、 1975年，美国芝加哥商品交易所开展房地产抵押证券的期货交易

、 1972年，美国芝加哥商品交易所的国际货币市场首次进行国际货币的期权交易

、 1970年，美国纽约证券交易所开始黄金期货交易

、 1968年，英国伦敦证券交易所首次进行国际货币的期权交易

答案：

4、【单选题】
目前，我国部分商业银行采取的思路是，以（　　）为基础，按照持有目的将资产分为四类，进而按照产品线进行会计科目设置。 [0.5分]

、巴塞尔新资本协议

、国际会计准则

、商业银行管理办法

、国际会计准则和我国的金融企业会计制度

答案：

5、【单选题】
风险评级的程序是（　　）。 [0.5分]

、制定监管措施一收集评级信息一分析评级信息一得出评级结果_+整理评级档案

、收集评级信息一分析评级信息→得出评级结果→_制定监管措施→整理评级档案

、制定监管措施一整理评级档案一收集评级信息→分析评级信息→得出评级结果

、整理评级档案一收集评级信息→制定监管措施→分析评级信息→得出评级结果

答案：

6、【单选题】
下列不属于CAMELs评级六大要素的是（　　）。 [0.5分]

、市场风险敏感度

、管理

、营利性

、资产负债率

答案：

7、【单选题】
下列关于银行监管法律法规的说法不正确的是（　　）。 [0.5分]

、法律是由全国人民代表大会及其常务委员会根据《宪法》，并依照法定程序制定的有关法律规范，是法律框架的最基本组成部分

、行政法规是由国务院依法制定的，以国务院令的形式发布的各种有关活动的法律规范，其效力等同于法律

、规章是银行监督管理部门根据法律和行政法规，在权限内制定的规范性文件

、在我国，按照法律的效力等级划分，银行监管法律框架由法律、行政法规和规章三个层级的法律规范构成

答案：

8、【单选题】
下列对银行业机构信息披露要求的说法，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、必须每季度披露风险管理政策

、根据巴塞尔委员会的要求，银行应进行并表披露

、必须提高信息披露的相关性

、必须保持合理频度

答案：

9、【单选题】
以下关于银行收集内部损失数据的流程，不符合标准的是（　　）。 [0.5分]

、银行必须将内部损失历史数据按照监管当局规定的组别对应分类

、银行的内部损失数据必须综合全面，涵盖所有的业务活动

、银行收集内部损失数据时必须设适当的总损失底线

、银行应收集致使损失事件发生的主要因素或起因的描述性信息

答案：

10、【单选题】
将传统的互换进行合成，来为投资者提供类似贷款或信用资产的信用衍生产品是（　　）。 [0.5分]

、总收益互换

、信用违约互换

、信用价差衍生产品

、信用联动票据

答案：

11、【单选题】
下列有关信用衍生产品的说法错误的是（　　）。 [0.5分]

、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

、信用衍生品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的

、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

答案：

12、【单选题】
根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由（　　）核准。 [0.5分]

、董事会

、高级管理层

、监事会

、股东大会

答案：

13、【单选题】
外部审计的基本特点是（　　）。 [0.5分]

、独立性、公开性和技术性

、主观性、公开性和专业性

、独立性、公正性和专业性

、主观性、公正性和技术性

答案：

14、【单选题】
下列关于资本监管的说法，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、少数股权指在合并报表时，母银行净经营成果和净资产中，不以任何直接或间接方式归属于子银行的部分

、未分配利润指商业银行以前年度实现的未分配利润或未弥补亏损

、优先股是商业银行发行的、给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票

、计入附属资本的可转换债券，不可由持有者主动回售，未经银监会同意发行人不准赎回

答案：

15、【单选题】
下列关于市场约束参与方的作用的说法，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

、存款人通过选择银行，增加单家银行的竞争压力。银行为了吸收更多的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制风险

、评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用

、股东通过股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，督促银行改善经营，控制风险

答案：

16、【单选题】
银行监管应当遵循的基本原则不包括（　　）。 [0.5分]

、利益原则

、公开原则

、公正原则

、效率原则

答案：

17、【单选题】
在损失分布法下，银行可自主划定自己的业务产品线／事件类型组合，同时它通过计算VaR直接衡量（　　）。 [0.5分]

、预期损失

、非预期损失

、损失程度

、损失频率

答案：

18、【单选题】
国际最佳操作实践中的法定流动资产的比率应为（　　）。 [0.5分]

、 15％

、 20％

、 25％

、 30％

答案：

19、【单选题】
信用联动票据的主要吸引力在于（　　）。 [0.5分]

、可获得更高的投资收益

、可完全规避信用风险

、可获得其他信用衍生产品无法达到的避税功能

、不需要对相关的证券进行实际投资，而是通过人为方式就能够获得标的资产的现金收益

答案：

20、【单选题】
我国商业银行监管当局借鉴国际先进经验，提出了商业银行公司治理的要求，以下不属于该要求的是（　　）。 [0.5分]

、完善股东大会、董事会、监事会、高级管理层的议事制度和决策程序

、明确股东、董事、监事和高级管理人员的权利、义务

、董事会应确保薪酬政策及其做法与商业银行的公司文化、长期目标和战略、控制环境向一致

、建立完善的信息报告和信息披露制度

答案：

21、【单选题】
在对商业银行客户进行信用风险识别时，以下关于现金流量分析的说法错误的是（　　）。 [0.5分]

、现金流量表一般包括经营活动的现金流、投资活动的现金流、融资活动的现金流

、对于经营性现金流，主要关注销售商品或提供劳务、经营性租赁等所收到的现金即可

、对于投资活动的现金流，不仅要关注收同投资，分得股利、利润或取得债券利息收入，处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金，还要关注购建各种资产所支付的现金以及进行权益性或债权性投资等所支付的现金

、对于融资活动的现金流，主要关注企业债务与所有者权益的增加／减少以及股息分配

答案：

22、【单选题】
银监会提出的银行监管理念不包括（　　）。 [0.5分]

、管法人

、管风险

、管内控

、管存款

答案：

23、【单选题】
下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（　　）。 [0.5分]

、衡量商业银行风险变化的范围

、属于静态指标

、包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率

、包括流动性风险指标

答案：

24、【单选题】
下列关于风险监管的内容和要素的表述，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、有效管控银行机构风险状况是防范和化解区域风险和行业整体风险的前提

、公司治理与公司管理具有相同的内涵

、建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础

、监管部门对管理信息系统有效性的评判可用质、数量、及时性来衡量

答案：

25、【单选题】
下列关于经济资本的说法，正确的是（　　）。 [0.5分]

、经济资本是指商业银行用于弥补预期损失的资本

、在银行经营中，可预期损失由拨备来消化，并计人成本

、在银行经营中，对非预期损失需要通过对风险的计量，最终由收入来弥补

、经济资本等价于监管资本

答案：

26、【单选题】
如果银行本身没有不当行为，银行客户的不当行为（　　）导致对银行声誉的影响。 [0.5分]

、不会

、会

、两者没有联系

、以上都不对

答案：

27、【单选题】
在对贷款保证人进行分析中，下面不属于考察范围的是（　　）。 [0.5分]

、保证人的资格

、保证人的贷款规模

、保证的法律责任

、保证人的财务实力

答案：

28、【单选题】
有关集团客户，下列说法错误的是（　　）。 [0.5分]

、存在投资关系，在股权或经营决策上具有直接或间接控制与被控制关系，或共同被第三方(企事业法人或自然人)所控制的企事业法人群体

、无论是否存在投资关系，通过自然人或与其关系密切的家庭成员作为主要投资人和关键管理人员，或以其他方式直接或间接控制的企事业法人群体

、存在关联交易、资产重组或可能不按公允价格原则转移资产、收入和利润等行为，且使授信申请人偿债能力受到较大影响、可能使银行信贷资产发生风险的企事业法人群体

、以资本为主要联结纽带，以集团章程为共同行为规范的母公司、子公司、参股公司及其他成员企业或机构共同组成的具有一定规模的企业法人联合体，其自身也具有企业法人资格

答案：

29、【单选题】
下列不属于商业银行对企业信用风险分析的骆驼(CAMEL)系统的是（　　）。 [0.5分]

、个人因素

、资本充足性

、管理水平

、流动性

答案：

30、【单选题】
风险管理评级是对银行风险管理系统，即（　　）的政策、程序、技术等的完整性、有效性进行评价并定级的过程。 [0.5分]

、发现、计算、监管和防范风险

、识别、计量、监测和控制风险

、发现、计量、监管和控制风险

、识别、计算、监测和防范风险

答案：

31、【单选题】
《金融违法行为处罚办法》属于（　　）。 [0.5分]

、法律

、行政法规

、部门规章

、 “指引”

答案：

32、【单选题】
下列关于银行监管基本原则的说法，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、公开原则是指监管活动除法律规定需要噪密的以外，应当具有适当的透明度

、公正原则是指银行业市场的参与者具有平等的法律地位，银监会进行监管活动时应当平等对待所有参与者

、对公正原则应该把握丽个方面，一是实体公正，二是程序公正

、效率原则是指银监会在进行监管活动中要以提高银行业整体效率为目标

答案：

33、【单选题】
《商业银行资本充足率管理办法》中关于资本充足率的信息披露，主要包括五项内容，（　　）不属于这五项之一。 [0.5分]

、资本充足率

、信用风险和市场风险

、存贷比率

、资本

答案：

34、【单选题】
《商业银行市场风险管理指引》自（　　）起开始施行。 [0.5分]

、 2004年5月1日

、 2005年3月1日

、 2004年3月1日

、 2005年5月1日

答案：

35、【单选题】
典型的组合信用模型通常采用（　　）方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中多种资产的相关性。 [0.5分]

、资产分组

、集中度指标

、蒙特卡罗模拟

、历史损失数据均值与方差替代

答案：

36、【单选题】
较多地考虑了管理层素质、公司的行业竞争力等定性信息的内部评级方法是（　　）。 [0.5分]

、信用评分法

、统计模型法

、部分基于专家判断法

、专家判断法

答案：

37、【单选题】
伪造、变造多户头支票属于（　　）。 [0.5分]

、内部欺诈

、系统缺陷

、外部欺诈

、人员因素

答案：

38、【单选题】
（　　）是给商业银行造成损失最大、发生次数最多的操作风险。 [0.5分]

、内部欺诈

、系统缺陷

、人员因素

、外部欺诈

答案：

39、【单选题】
某商业银行2007年度资产负债表显示，其在中国人民银行超额准备金存款为46亿元，库存现金为8亿元，人民币各项存款期末余额为2 138亿元。则该银行人民币超额准备金率为（　　）。 [0.5分]

、 2．53％

、 2．16％

、 2．15％

、 1．78％

答案：

40、【单选题】
监管部门对内部控制评价的内容不包括（　　）。 [0.5分]

、风险识别和评估评价

、风险规避评价

、监督与纠正评价

、信息交流与反馈评价

答案：