1、【
单选题
】
黄金价格的波动一般被纳入（ ）。
[1分]
、
利率风险
、
商品价格风险
、
汇率风险
、
股票价格风险。
答案：
2、【
单选题
】
利率期限结构变化风险也称为（ ）风险。
[1分]
、
收益率曲线风险
、
期权性风险
、
基准风险
、
重新定价风险
答案：
3、【
单选题
】
巴塞尔国际银行监管委员会建议计算风险价值时使用的置信水平为（ ）。
[1分]
、
95％
、
90％
、
99％
、
97．5％
答案：
4、【
单选题
】
在正常的市场条件下，市场风险报告通常（ ）向高级管理层报告一次
[1分]
答案：
5、【
单选题
】
在市值重估过程中，如果资产有活跃交易的市场价格，即可按照其市价来进行定价，这也被称为（ ）方法。
[1分]
答案：
6、【
单选题
】
（ ）是指企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分。
[1分]
答案：
7、【
单选题
】
（ ）是指由于股票价格的不利变动所带来的风险。
[1分]
、
股票价格风险
、
折算风险
、
交易风险
、
市场风险
答案：
8、【
单选题
】
以下哪种交易产品不是衍生产品（ ）。
[1分]
答案：
9、【
单选题
】
（ ）指的是自期权成交之日起，至到期日之前，期权的买方可在此期间内任意时点，随时要求期权的卖方按照期权的协议内容，买入或卖出特定数量的某种交易标的物。
[1分]
、
平价期权
、
欧式期权
、
买入期权
、
美式期权。
答案：
10、【
单选题
】
（ ）是当事人之间签订的在未来某一期间内相互交换他们认为具有等值现金流的合约。
[1分]
、
远期合约
、
期货合约
、
掉期合约
、
期权合约
答案：
11、【
单选题
】
（ ）是首先假设资产收益为某一随机过程，利用历史数据或既定分布假设，大量模拟未来各种可能发生的情景，然后将每一情景下的投资组合变化值排序，给出其分布，从而计算VaR值。
[1分]
、
历史模拟法
、
方差――协方差法
、
计量法
、
蒙特卡罗模拟法
答案：
12、【
单选题
】
通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（ ）。
[1分]
答案：
13、【
单选题
】
银行账户中的项目通常按（ ）计价。
[1分]
、
市场价格
、
模型
、
历史成本
、
公允价值
答案：
14、【
单选题
】
如果期权持有者只能在到期日才能行使权力，则这种期权称为（ ）。
[1分]
、
两平期权
、
欧式期权
、
买入期权
、
美式期权
答案：
15、【
单选题
】
资产的（ ）是根据历史成本所反映的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。
[1分]
、
公允价值
、
名义价值
、
市场价值
、
内在价值。
答案：
16、【
单选题
】
如果期权的执行价格优于现在的即期市场价格，该期权称为（ ）。
[1分]
、
平价期权
、
价内期权
、
价外期权
、
买方期权。
答案：
17、【
单选题
】
（ ）方法就是以某一个市场变量作为计值基础，推算出或计算出交易头寸的价值。
[1分]
答案：
18、【
单选题
】
假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。
[1分]
、
200
、
400
、
600
、
1000。
答案：
19、【
单选题
】
交易账户中的项目通常按（ ）价格计价
[1分]
答案：
20、【
单选题
】
假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空头280。用净总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为（ ）。
[1分]
、
200
、
400
、
600
、
1000。
答案：
21、【
单选题
】
如果期权的持有者立即行使期权时现金流量为0，则称为（ ）。
[1分]
、
两平期权
、
实值期权
、
虚值期权
、
美式期权
答案：
22、【
单选题
】
我们把使得远期合约价值（ ）的交割价格称为远期价格。
[1分]
答案：
23、【
单选题
】
如果利率变动对存款人有利，存款人就可能选择重新安排存款，从而对银行产生不利影响，这是（ ）。
[1分]
、
基准风险
、
收益率曲线风险
、
重新定价风险
、
期权性风险
答案：
24、【
单选题
】
银行的存贷款业务应归人（ ）账户。
[1分]
答案：
25、【
单选题
】
以下表述正确的是（ ）。
[1分]
、
波动率增加，买方期权价值增加，卖方期权价值降低
、
波动率增加，买方期权价值降低，卖方期权价值增加
、
波动率增加，买方期权价值增加，卖方期权价值增加
、
波动率增加，买方期权价值降低，卖方期权价值降低。
答案：
26、【
单选题
】
资产的（ ）是构成资产合约时正式的账面价值，是以公认的会计准则为计量依据的资产价值表现形式。
[1分]
、
实际价值
、
名义价值
、
市场价值
、
内在价值
答案：
27、【
单选题
】
（ ）风险来源于银行资产、负债和表外业务到期期限错配所存在的差异。
[1分]
、
基准风险
、
期权性风险
、
重新定价风险
、
收益率曲线风险
答案：
28、【
单选题
】
（ ）是衡量利率变动对银行经济价值影响的一种方法，即对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动可能会对银行经济价值产生的影响。
[1分]
、
久期分析
、
敏感分析
、
缺口分析
、
弹性分析
答案：
29、【
单选题
】
芝加哥商品交易所（ ）开展房地产抵押证券的期货交易，标志着金融期货交易的开始。
[1分]
、
1970年
、
1972年
、
1975年
、
1977年。
答案：
30、【
单选题
】
Sigma（σ）是描述正态分布数据分布离散程度的参数，σ越大，正态分布数据曲线越（ ）。
[1分]
答案：
31、【
单选题
】
（ ）的非参数性，利用样本数据体现损益分布的形状，而不需要事先假定样本数据的特定分布形式，另外也无需估计分布参数，所以非常适合实际收益偏离正态分布的情况。
[1分]
、
方差――协方差法
、
历史模拟法
、
标准法
、
蒙特卡罗模拟法
答案：
32、【
单选题
】
当某一时段内的负债大于资产时，即出现（ ）。
[1分]
、
资产敏感型缺口
、
资产缺口
、
负债缺口
、
负债敏感型缺口
答案：
33、【
单选题
】
（ ）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法
[1分]
、
历史模拟法
、
方差――协方差法
、
标准法
、
蒙特卡罗模拟法
答案：
34、【
单选题
】
对内部模型计量的风险价值设定的限额是（ ）限额。
[1分]
答案：
35、【
单选题
】
市场风险是指因（ ）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险
[1分]
答案：
36、【
单选题
】
衡量期权价值对市场预期的基准资产价格波动性的敏感度的是（ ）。
[1分]
、
Delta
、
Gamma
、
Vega
、
Theta。
答案：
37、【
单选题
】
交易账户记录的是银行为交易目的或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的（ ）。
[1分]
、
金融头寸
、
金融工具
、
金融工具和商品头寸
、
商品头寸
答案：
38、【
多选题
】
监管当局在判断按照模型计值的方法进行市值重估是否审慎，应考虑的因素包括（ ）。
[1分]
、
高级管理层应该了解交易账户中按模型计值的项目，并认识到在风险报告或经营业绩报告中，按模型计值所产生的不确定性及其影响程度
、
在可能的范围内，市场参数应该是可以找到来源的，并与市场价格的变化相一致
、
在可能的情况下，应该使用对某种产品通用的计值方法
、
应该有正式的变化控制程序和模型备份，并定期用于对计值情况进行测试
、
风险管理部门应该认识到所使用模型的缺陷，以及在计值结果中如何将其有效地反映出来。
答案：
39、【
多选题
】
以下关于缺口分析的正确陈述是（ ）。
[1分]
、
当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口
、
当某一时段内的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口
、
当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口
、
当某一时段内的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口
、
当某一时段内的负债大于资产时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口。
答案：
40、【
判断题
】
巴塞尔委员会 2004年的《巴塞尔新资本协议》对其1996年《资本协议市场风险补充规定》中的交易账户定义进行了修改，修改后交易账户的定义为：交易账户纪录的是银行为了交易或规避交易账户其他项目的风险而持有的可以自由交易的金融工具和商品头寸。
[1分]
答案：
正确
线下考试期中/期末考试、集中培训考试
招聘考试在线笔试、大型校招、社招
认证考试岗位认证、职业资格认证、技能考核认证
考试测验学生测验、员工考核、培训考试
新员工培训搭建新员工入职培训体系
岗位培训岗位学习地图、人才培养
知识店铺搭建专属知识店铺、实现知识变现
刷题练习题库刷题、每日一练、打卡练习
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