2013年银行业初级《风险管理》全真机考试卷(2)-在线考试系统

1、【单选题】
巴塞尔委员会强调,银行应该将市场价格或模型参数定期进行精确性验证,称为验（　　）证。 [0.5分]

、价格独立

、市场独立

、模型独立

、参数独立

答案：

2、【单选题】
银行可以通过（　　）来估算突发的小概率事件等极端不利情况可能对其造成的潜在损失。 [0.5分]

、历史模拟

、统计分析

、压力测试

、方差分析

答案：

3、【单选题】
监管当局允许商业银行在计算操作风险损失时，使用内部确定的相关系数，但是商业银行必须验证下列（　　）方面的假设条件，并能证明其系统能在估计各项操作风险损失之间的相关系数方面的精确性。 [0.5分]

、风险假设

、相关性假设

、准确性假设

、完整性假设

答案：

4、【单选题】
（　　）负责日常的风险管理活动，按流程进行操作并处理其他外部风险敞口。 [0.5分]

、高级管理层

、董事会

、经营部门

、风险管理职能部门

答案：

5、【单选题】
关于商业银行信息披露的以下说法，不正确的是（　　）。 [0.5分]

、信息披露是一种中立、良性的政策手段

、通过强化信息披露可以达到强化市场约束的目的

、有效的信息披露可以向市场参与者提供信息

、商业银行需要向市场参与者提供尽可能多的信息

答案：

6、【单选题】
在财务分析过程中，用来衡量企业经营能力的指标不包括（　　）。 [0.5分]

、存货周转率

、应收账款周转率

、资产周转率

、资产负债率

答案：

7、【单选题】
银行在进行压力测试时，第一步是（　　）。 [0.5分]

、分析借款人和抵质押品价值在假定条件下可能的变动情况

、根据分析结果计算借款人违约概率和银行的违约损失

、设定情景假设

、根据客户经理的分析结果汇总估算银行总体损失

答案：

8、【单选题】
使用内部或外部数据的银行，必须证明自己的估计代表了（　　）. [0.5分]

、同行业的平均水平

、目前的情况

、长期的经验

、同行业的最高水平

答案：

9、【单选题】
内部控制措施主要包括（　　）。 [0.5分]

、高层检查、行为控制、实物控制、遵循风险暴露限制的情况审批与授权

、行为控制、审批与授权、部门监督、验证与核实

、行为控制、部门监督、验证与核实、不兼容岗位的适当分离

、高层检查、行为控制、实物控制、遵循风险暴露限制的情况审批与授权

答案：

10、【单选题】
下列有关信用衍生产品的说法，错误的是（　　）。 [0.5分]

、信用衍生产品是允许转移信用风险的金融合约

、信用衍生产品的基本功能：违约保护在买方和卖方之间是相同的

、信用衍生产品的交割可采取实物或现金两种方式

、信用衍生产品既可以用于对冲掉全部的违约风险，也可用于对冲信用质量下降的风险

答案：

11、【多选题】
下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有（　　）。 [1分]

、预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

、预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

、预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

、预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

、预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

答案：

12、【多选题】
商业银行在对客户风险进行检测时，通常需要分析客户风险的基本面指标。基本面指标主要包括（　　）。 [1分]

、环境类指标

、实力类指标

、品质类指标

、财务类指标

、营运能力指标

答案：

13、【多选题】
在商业银行对操作风险的监测中，关键风险指标（KRI）是指用来考察商业银行风险状况的统计数据或指标。商业银行可选择一些指标并通过对其监测从而为操作风险管理提供早期预警。确定关键风险指标的三个步骤是（　　） [1分]

、了解业务和流程

、确定并理解主要风险领域

、建立复杂模型计算风险指标的相关性

、定义风险指标

、按重要程度对定义的风险指标进行排序，确定主要的风险指标

答案：

14、【多选题】
根据多样化投资分散风险的原理，下列关于商业银行开展信贷业务的说法，正确的有（　）。 [1分]

、不应集中于同一业务

、不应集中于同一性质借款人

、不应集中于同一国家借款人

、可以与其他商业银行组成银团贷款

、应当使自己的授信对象多样化

答案：

15、【多选题】
商业银行在设计市场风险限额体系时应综合考虑以下哪些因素？（　）。 [1分]

、业务经营部门的既往业绩

、工作人员的专业水平和经验

、能够承担的市场风险水平

、事后检验和压力测试的结果

、自身业务性质、规模和复杂程度

答案：

16、【多选题】
外债总额与国民生产总值之比反映一国长期的外债负担情况，而高于一般限度说明外债负担过重。下列不属于这个一般限度的是（　　）。 [1分]

、 20%～25%

、 25%～35%

、 25%～30%

、 35%～50%

、以上全部都是

答案：

17、【多选题】
商业银行流动性应急计划的主要内容包括（　）。 [1分]

、明确在危机情况下的分工和应采取的措施

、制定在危机情况下对资产和负债的处置措施

、维持良好的公共关系

、弥补现金流量不足的工作程序

、考虑如何处理与利益持有者的关系

答案：

18、【多选题】
巴塞尔委员会认为，操作风险是商业银行面临的一项重要风险，商业银行应该为抵御操作风险造成的损失安排经济资本。在《巴塞尔新资本协议》中，商业银行可供选择的经济资本计算方法有（　　） [1分]

、统计修正法

、基本指标法

、标准法

、风险预测法

、高级计量法

答案：

19、【多选题】
设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（　）。 [1分]

、自身业务性质、规模和复杂程度

、业务经营部门的过往业绩

、工作人员的专业水平和经验

、能够承担的市场风险水平

、定价、估值和市场风险计量系统

答案：

20、【多选题】
战略管理的基本假设是（　　）。 [1分]

、准确预测未来风险事件的可能性是存在的

、预防工作有助于避免或减少风险事件和未来损失

、如果对未来风险加以有效管理和利用，风险有可能转变为机会

、任何战略规划都不是无懈可击的

、战略管理是企业经营的生命线

答案：

21、【多选题】
根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括（　　）。 [1分]

、支付和结算

、资产管理

、公司金融

、贷款

、零售银行业务

答案：

22、【多选题】
美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了商业银行在经营过程中的（　）等风险。 [1分]

、市场风险

、信用风险

、操作风险

、流动性风险

、声誉风险

答案：

23、【多选题】
以下哪些是声誉风险管理中应用强调的内容（　） [1分]

、明确商业银行的战略愿景和价值理念

、有明确记载的声誉风险管理流程及政策

、深入理解不同利益持有者对自身的期望值

、有明确记载的危机处理、决策流程

、建设学习型组织

答案：

24、【多选题】
我国商业银行信用风险监测指标包括（　）。 [1分]

、不良资产率

、不良贷款拨备覆盖率

、预期损失率

、贷款损失准备充足率

、单一客户授信集中度

答案：

25、【多选题】
某3年期债券麦考利久期为2.3年，债券目前价格为105.00元，市场利率为 9%.假设市场利率突然上升到10%，则按照久期公式计算，该债券价格（　　）。 [1分]

、下降2.11%

、下降2.50%

、下降2.22元

、下降2.625元

、上升2.625元

答案：

26、【多选题】
以下哪种情况使得一只债券的价格偏离了根据收益率曲线推箄出来的理论价格。（　） [1分]

、债券的流动性不足

、偏离的价格无法通过市场机制加以修正

、债券的流动性足够大

、这种偏差只是短暂现象，很快就会回到合理价位

、该债券成交不活跃

答案：

27、【多选题】
市场风险内部模型的主要优点包括（　　）。 [1分]

、可以将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

、能在不同业务和风险类别之间进行比较和汇总

、将隐性风险显性化之后，有利于进行风险的监测、管理和控制‘

、风险价值具有高度的概括性，简明易懂

、反映了资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

答案：

28、【多选题】
下列那些活动是商业银行员工知识/技能匮乏的表现，进而有可能引发操作风险？（　　） [1分]

、核心员工流失，致使关键信息缺乏共享

、工作中意识不到自己缺乏必要的知识，按照自己认为正确的方式工作

、滥用职权，对客户交易进行误导

、意识到自己缺乏必要的只是，但是碍于颜面或其它原因不向管理层提出或者不能声明自己不胜任这一工作

、意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷

答案：

29、【多选题】
目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC（　）。 [1分]

、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

、 RA_ROC=（收益-预期损失）÷经济资本

、使银行不再注重盈利性

、放弃了股东价值最大化的目标

答案：

30、【多选题】
远期合约包括（　）。 [1分]

、远期外汇合约

、外汇期货合约

、未到交割日的现货合约

、已到交割日但尚未结算的现货合约

、期权合约

答案：

31、【多选题】
下列属于中资银行市场准入的审核内容的是（　）。 [1分]

、机构的设立、变更、终止

、调整业务范围

、外资情况

、机构增加业务品种

、董事和高级管理人员的任职资格

答案：

32、【多选题】
下列关于经风险调整的业绩评估方法的说法正确的有（　）。 [1分]

、在经风险调整的业绩评估方法中，目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率(　)

、在单笔业务层面上，RAR0C可用于衡量一笔业务的风险和收益是否匹配，为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据

、在资产组合层面上，商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后，可依据RAR0C衡量资产组合的风险和收益是否匹配

、经风险调整的业绩评估方法是以监管资本配置为基础的

、使用经风险调整的业绩评估方法，有利于在银行内部建立正确的激励机制，从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式 E

答案：

33、【多选题】
现场检查的重点内容有（　）。 [1分]

、市场风险敏感度

、业务经营的合法合规性

、资产质量

、管理水平和内部控制

、风险状况和资本充足性

答案：

34、【多选题】
收益率曲线图中的横坐标和纵坐标分别表示（　） [1分]

、资产的到期期限

、资产的不同市场价格

、资产的到期收益率

、资产的现值

、资产的当期收益率

答案：

35、【多选题】
下列属于声誉风险管理流程的是（　）。 [1分]

、风险识别

、风险评估

、监测和报告

、内部审计

、应急方案

答案：

36、【多选题】
外汇风险主要类型包括（　　）。 [1分]

、交易风险

、会计风险

、国家风险

、经济风险

、价格风险

答案：

37、【多选题】
以下属于国别风险管理体系的基本要素的是（　） [1分]

、董事会和高级管理层的有效监控

、完善的国别风险管理政策和程序

、完善的国别风险识别、计量、检测和控制过程

、完善的内部控制和审计

、以上都是

答案：

38、【多选题】
对法人客户进行系统的财务分析的主要内容包括（　　）。 [1分]

、财务报表分析

、财务比率分析

、现金流量分析

、投融资策略分析

、经营项目分析

答案：

39、【多选题】
自我评估的主要目标是鼓励各级机构承担责任及主动对操作风险进行识别和管理。其主要策略除了改变企业文化，建立良好的操作风险管理氛围之外，还包括（　　） [1分]

、制定与业务战略目标配套的评估机制

、将制度的被动执行转变为主动查错和纠错

、建立良好的操作风险管理氛围

、规避监管，在内部解决问题

、确保有关持续的持续改进和高效运转

答案：

40、【多选题】
巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体标准，包括（　　） [1分]

、定性标准

、资格要求

、定性和定量标准

、内外部数据要求

、业务经营环境和内部控制因素

答案：