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2012年期货投资分析同步练习(第八章期权分析)
1、【 多选题 】
某投资者在2月份以300点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10500点的恒指看涨期权，同时，他又以200点的权利金买入一张5月到期、执行价格为10000点的恒指看跌期权。若要获利100个点，则标的物价格应为（　　）元。 [1分]
、 9400
、 9500
、 11100
、 11200
答案：
2、【 多选题 】
以下关于反向转换套利的说法中正确的有（　　）。 [1分]
、 反向转换套利是先买进看涨期权，卖出看跌期权，再卖出一手期货合约的套利。
、 反向转换套利中看涨期权与看跌期权的执行价格和到期月份必须相同
、 反向转换套利中期货合约与期权合约的到期月份必须相同
、 反向转换套利的净收益＝(看跌期权权利金－看涨期权权利金)＋(期货价格－期权价格执行价格)
答案：
3、【 判断题 】
期权价值就是指期权的到期日价值。（　　） [1分]
答案： 错误
4、【 判断题 】
当标的物价格为185时，履约价格为175的看涨期权和看跌期权的内涵价值分别为10和－10。（　　） [1分]
答案： 错误
5、【 判断题 】
期权持有人可以选举公司董事和享有公司重大事项的投票权。（　　） [1分]
答案： 错误
6、【 判断题 】
看涨期权损益的特点是净损失有限，而净收益却潜力巨大。（　　） [1分]
答案： 错误
7、【 判断题 】
当期权的执行价格<标的物价格时，该期权为实值期权。（　　） [1分]
答案： 错误
8、【 判断题 】
当标的资产现行市价高于执行价格时，则说明期权的内在价值处于实值状态。（　　） [1分]
答案： 错误
9、【 判断题 】
两个欧式看涨期权，距到期日时间长的期权价值高于时间短的。（　　） [1分]
答案： 错误
10、【 判断题 】
欧式看涨期权多头和欧式看跌期权空头可以组成远期合约多头；欧式看涨期权空头和欧式看跌期权多头可以组成远期合约空头。（　　） [1分]
答案： 正确
11、【 判断题 】
对于未到期的看涨期权来说，当其标的资产的现行市价低于执行价格时，该期权处于虚值状态，其当前价值为零。（　　） [1分]
答案： 错误
12、【 判断题 】
股票波动率是影响期权价值的一个重要因素，股票波动率越大，期权的价值越低，可转换公司债券的价值越低；反之，股票波动率越低，期权的价值越高，可转换公司债券的价值越高。（　　） [1分]
答案： 错误
13、【 判断题 】
期权距离到期日的时问越长，实值期权、平值期权和虚值期权的De1ta值差距就越大。（　　） [1分]
答案： 错误
14、【 判断题 】
期货与期权都存在Gamma风险。（　　） [1分]
答案： 错误
15、【 判断题 】
对期权的卖方来说，每天都在坐享时间价值的收入，所以期权空头的Theta值为正值。（　　） [1分]
答案： 正确
16、【 判断题 】
由一阶段二叉树模型向两阶段二叉树模型的扩展，不过是单期模型的两次应用。即从前向后推进，最后计算出结果。（　　） [1分]
答案： 错误
17、【 判断题 】
风险中性原理，是指假设投资者对待风险的态度是中性的，所有证券的预期收益率都等于无风险利率。（　　） [1分]
答案： 正确
18、【 判断题 】
布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设在期权寿命期内买方期权标的股票不发放股利，在标的股票派发股利的情况下对期权估价时要从股价中扣除期权到期日前所派发的全部股利的现值。（　　） [1分]
答案： 正确
19、【 判断题 】
布莱克-斯科尔斯期权定价模型既适用于欧式期权，也适用于美式期权。（　　） [1分]
答案： 错误
20、【 判断题 】
布莱克-斯科尔斯期权定价模型说明投资者的风险偏好程度会影响期权的价值。（　　） [1分]
答案： 错误
21、【 判断题 】
卖出看涨期权是卖期保值，买进看跌期权是买期保值。（　　） [1分]
答案： 错误
22、【 判断题 】
期权交易既具有现货交易的保值功能，又具有对期货头寸的保值功能。（　　） [1分]
答案： 正确
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