2012年3月期货从业资格考试《基础知识》临考冲刺试卷-在线考试系统

1、【多选题】
分类监管的内容包括以下：（　　）。 [0.5分]

、以风险管理能力为核心的分类评价指标体系

、分类评审的集体决策制度

、分类结果的披露和使用

、分类评价申诉机制

答案：

2、【多选题】
下列期货合约中，交易单位是5吨/手的有（　　）。 [0.5分]

、上海交易所铝期货合约

、郑州商品交易所油菜籽期货合约

、郑州商品交易所精对苯二甲酸期货合约

、大连商品交易所玉米期货合约

答案：

3、【多选题】
风险管理能力指标重点关注期货公司的（　　）等核心监管制度。 [0.5分]

、公司治理

、内部控制

、客户资产保护

、资本充足

答案：

4、【多选题】
市场影响力指标包括（　　）。 [0.5分]

、日均客户权益总额

、经纪业务盈利能力

、净利润

、行政处罚

答案：

5、【多选题】
《中华人民共和国外汇管理条例》中规定的外汇范围包括（　　）。 [0.5分]

、特别提款权

、外国货币

、外汇支付凭证

、外汇有价证券

答案：

6、【多选题】
持续合规状况指标主要根据（　　）进行评价。 [0.5分]

、期货公司在评价期内的违规行为

、期货行业自律组织采取的纪律处分

、中国证监会及其派出机构采取的监管措施、行政处罚

、司法机关采取的刑事处罚

答案：

7、【多选题】
表述期货价格走势的图示方法有多种，其中（　　）适用于较长时间段。 [0.5分]

、 K线图

、闪电图

、分时图

、竹线图

答案：

8、【多选题】
分类评审的评审委员由（　　）代表组成。 [0.5分]

、中国期货保证金监控中心

、中国证监会期货二部、期货一部

、中国期货业协会

、中国期货交易所

答案：

9、【多选题】
商品国内消费量受各种因素影响而变化，影响国内消费量变化的因素有（　　）。 [0.5分]

、国内消费者购买力的变化

、国内人口增长

、消费结构的变化

、政府收入与就业政策

答案：

10、【多选题】
期货公司的分类结果将用作（　　）。 [0.5分]

、期货公司申请增加业务种类的审慎性条件

、中国证监会确定新业务试点范围的依据

、期货投资者保障基金不同缴纳比例的依据

、期货公司申请新设网点的审慎性条件

答案：

11、【多选题】
当股指期货的远期合约价格大于近期合约价格时，称为（　　）。 [0.5分]

、正常市场

、逆转市场

、反向市场

、正向市场

答案：

12、【多选题】
套利在本质上是一种投机活动，但他对市场运行有特殊的作用，主要体现在（　　）。 [0.5分]

、增加市场流动性

、有助于更好发挥价格发现功能

、有助于投机者平均收益的提高

、是期货市场的润滑剂和减震剂

答案：

13、【多选题】
一般来说，跨期套利的策略有以下几种，正确的是（　　）。 [0.5分]

、反向市场熊市套利

、正向市场熊市套利

、反向市场牛市套利

、正向市场牛市套利

答案：

14、【多选题】
需求水平的变动引起（　　）同方向变动；供给水平的变动引起均衡价格反方向变动，引起平衡数量同方向变动。 [0.5分]

、均衡价格与均衡数量

、均衡价格

、均衡数量

、供给水平

答案：

15、【多选题】
权利金的取值范围是：（　　）。 [0.5分]

、不可能为负

、看涨期权的权利金不应该高于标的物的市场价格

、美式看跌期权的权利金不应该高于执行价格

、美式看跌期权的权利金不应该低于执行价格

答案：

16、【多选题】
根据《期货交易管理条例》规定，期货交易所应当以适当方式发布下列（　　）等信息。 [0.5分]

、即时行情

、持仓量、成交量排名情况

、期货交易所交易规则及其实施细则规定的其他信息

、期货交易涉及商品实物交割的，应当发布标准仓单数量和可用库容情况

答案：

17、【多选题】
下列各项中，属于我国期货交易所对持仓限额制度的具体规定的有（　　）。 [0.5分]

、采用限制会员持仓和限制客户持仓相结合的办法，控制市场风险

、套期保值交易头寸实行审批制，其持仓不受限制

、交易所调整限仓数额须经理事会批准，并报中国证监会备案后实施

、会员或客户的持仓数量不得超过交易所规定的持仓限额

答案：

18、【多选题】
目前，我国期货交易所使用的交易指令种类主要有（　　）。 [0.5分]

、市价指令

、限时指令

、取消指令

、限价指令

答案：

19、【多选题】
期货市场的风险具有多样性和复杂性，可以从不同角度划分，有（　　）几种划分方法。 [0.5分]

、从风险是否可控的角度划分

、从风险产生的主体划分

、从风险来源划分

、从风险的大小划分

答案：

20、【多选题】
交易所对会员结算完成后，将向会员发放结算单据或电子传输当日结算数据，包括（　　），期货经纪会员以此作为对客户结算的依据。 [0.5分]

、会员当日持仓表

、会员资金结算表

、会员当日平仓盈亏表

、会员当日成交合约表

答案：

21、【多选题】
目前，我国（　　）已经推出了期货转现货交易。 [0.5分]

、大连商品交易所

、郑州商品交易所

、上海期货交易所

、中国金融期货交易所

答案：

22、【多选题】
“一票降级”制度，针对的违规行为包括（　　）。 [0.5分]

、股东虚假出资

、挪用客户保证金

、超范围经营

、日常经营中向监控监督中心报送虚假材料

答案：

23、【多选题】
对期货公司首席风险官必须检查的期货公司的制度，描述正确的是（　　）。 [0.5分]

、期货公司客户保证金安全存管制度

、期货公司员工近亲属持仓报告制度

、期货公司利润分配制度

、期货公司行政制度

答案：

24、【多选题】
以下对蝶式套利原理和主要特征的描叙正确的是（　　）。 [0.5分]

、风险和利润都很大

、由两个方向相反、共享居中交割月份合约的跨期套利组成

、蝶式套利必须同时下达三个买空，卖空，买空的指令

、实质上是同种商品跨交割月份的套利活动

答案：

25、【多选题】
根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，基差交易可分为（　　）。 [0.5分]

、生产商交易

、销售商交易

、买方叫价交易

、卖方叫价交易

答案：

26、【多选题】
对于依法委托其他机构从事中间介绍业务的期货公司，首席风险官还监督检查（　　）等事项。 [0.5分]

、是否存在非法委托或超范围委托等情形

、在通知客户追加保证金与中间介绍机构风险隔离等关键业务环节是否有效控制风险

、是否与中间介绍机构建立了介绍业务的对接规则

、在办理开户、行情和交易系统的安装维护与中间介绍机构的职责写作程序是否明确且符合规定

答案：

27、【多选题】
在正常市场上，下列说法正确的有（　　）。 [0.5分]

、期货价格低于现货价格

、期货价格高于现货价格

、近期月份合约价格低于远期月份合约价格

、近期月份合约价格高于远期月份合约价格

答案：

28、【多选题】
客户在选择期货公司时应对期货公司的（　　）等对比选择，避免出现代理风险。 [0.5分]

、规模

、资信

、经营状况

、地点

答案：

29、【多选题】
客户的主要风险有（　　）。 [0.5分]

、价格风险

、代理、交易风险

、交割风险

、投资者自身因素而导致的风险

答案：

30、【多选题】
某交易者以4.53港元的权利金买进执行价格为60.00港元的某股票美式看涨期权l0张(1张期权合约的合约规模为100股股票)，该股票当前的市场价格为63.95港元。当股票的市场价格上涨至70港元时，期权的权利金为10.50港元，分析该交易者的损益状况，并说明该交易者如何了结期权对其最为有利(不考虑交易费用)。（　　） [2分]

、用行使期权来了结期权，收益为5770港元

、用行使期权来了结期权，收益为5470港元

、对冲平仓了结期权，收益为5470港元

、对冲平仓了结期权，收益为5770港元

答案：

31、【多选题】
某交易者以86点的价格出售10张在芝加哥商业交易所集团上市的执行价格为1290的S&P500美式看跌期货期权(1张期货期权合约的合约规模为1手期货合约，合约乘数为250美元)，当时标的期货合约的价格为1204点。该交易者的盈亏平衡点是（　　）。 [2分]

、 1204

、 1376

、 45000

、 4500

答案：

32、【多选题】
目前世界上影响范围较大、具有代表性的股票指数有（　　）。 [2分]

、道琼斯平均价格指数

、标准普尔500指数

、道琼斯欧洲STOXX50指数

、香港恒生指数

、沪深300指数在玉米期货市场上，甲为买方，开仓价格为2100元/吨；乙为卖方，开仓价格为2300元／吨，玉米搬运、储存、利息等交割成本为80元／吨，双方商定的平仓价为2260元／吨，商定的交收玉米价格比平仓价格低60元／吨。根据材料，作答144～145题。

答案：

33、【多选题】
期转现后，甲实际购入的玉米的价格是（　　）元啊/吨，乙实际销售的玉米价格是（　　）元／吨。 [2分]

、 2040

、 2200

、 2240

、 2260

答案：

34、【多选题】
与实物交割相比，通过期转现交易，买方节约了（　　）元/吨，卖方节约了（　　）元/吨。 [2分]

、 20

、 40

、 60

、 80

答案：

35、【多选题】
若8月S&P500期货买权履约价格为2100，权利金为50，8月期货市价为2106，则时间价值为（　　）。 [2分]

、 50

、 55

、 44

、 45

答案：

36、【多选题】
6月5日，某客户在大连商品交易所开仓卖出玉米期货合约50手，成交价为2320元/吨，当日结算价格为2330元/吨，交易保证金比例为5%，则该客户当年需缴纳的保证金为（　　）元。 [2分]

、 23200

、 58250

、 582500

、 23300

答案：

37、【多选题】
面值为100万美元的3个月期国债，当指数报价为94．63时，以下正确的是（　　）。 [2分]

、年贴现率为5.37%

、 3个月贴现率为5.37%

、 3个月贴现率为1.34%

、成交价格为98.66万美元

答案：

38、【多选题】
某进口商7月以2800元/吨进口大豆，同时卖出9月大豆期货保值，成交价2850元／吨。该进口商欲寻求基差交易，不久，该进口商找到了一家榨油厂。该进口商协商的现货价格比9月期货价（　　）元／吨可保证至少40元／吨的盈利。(忽略交易成本) [2分]

、最少低l0

、最多低10

、最少低20

、最多低20

答案：

39、【多选题】
某投资者在3月份以400点的权利金买进一张执行价格为l5000点的6月恒指看涨期权，同时又以300点的权利金买入一张执行价格为15000点的6月恒指看跌期权。当恒指跌破（　　）点或恒指上涨（　　）点时该投资者可以盈利。 [2分]

、 15700，14300

、 14600，15300

、 14700，15400

、 14600，15400

答案：

40、【多选题】
5月1日某投机者以97．64的价格买进10张9月份到期的6个月欧元利率期货合约，6月20日该投机者以98．12的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素的情况下，该投机者的净收益是（　　）欧元。 [2分]

、 -24000

、 24000

、 -l2000

、 12000

答案：