2013年银行从业资格考试风险管理考前押密试卷（五）-在线考试系统

1、【多选题】
以下论述正确的是()。 [1分]

、对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平不是很敏感

、对商业银行而言，零售存款客户对银行信用和利率水平很敏感

、对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平不是很敏感

、对商业银行而言，公司、机构存款人对银行信用和利率水平很敏感

、零售存款客户和公司、机构存款人对银行信用和利率水平都很不敏感

答案：

2、【多选题】
商业银行员工由于知识/技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括()。 [1分]

、在工作中，自己意识不到缺乏必要的知识，按照自己认为正确而实际错误的方式工作

、意识到自己缺乏必要的知识，但是出于颜面或者其他原因而不向管理层提出或者声明其无法胜任某一工作或者不能处理面对的情况

、意识到自己缺乏必要的知识，积极努力学习，尽快提高自己的业务水平

、意识到本身缺乏必要的知识，并进而利用这种缺陷

、意识到本身缺乏必要的知识，提出离开相应的工作岗位

答案：

3、【多选题】
商业银行在对客户进行信用限额管理的过程中，给予客户的授信额度包括()。 [1分]

、贷款

、可交易资产

、衍生产品

、信用证

、抵押

答案：

4、【多选题】
以下对商业银行流动性风险管理的方法中，能使商业银行形成合理的资金来源和使用分布结构，以获得稳定的、多样化的现金流量，降低流动性风险的方法有()。 [1分]

、控制各类资金来源的合理比例，适度分散客户种类和资金到期日

、在日常经营中持有足够水平的流动资金，持有合理的流动资产组合，作为应付紧急融资的储备

、制订适当的债务组合以及与主要的资金提供者建立稳健持久的关系，以维持资金来源的稳定性与多样化

、制订风险集中限额，监测日常遵守的情况

、以同业拆借、发行票据等这类性质的资金作为商业银行资金的主要来源，因为其资金来源更加分散

答案：

5、【多选题】
目前业界比较流行的高级计量法主要有()。 [1分]

、基本指标法

、记分卡法

、损失分布法

、标准法

、内部衡量法

答案：

6、【多选题】
根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于()。 [1分]

、关注类贷款

、次级类贷款

、可疑类贷款

、损失类贷款

、不良贷款

答案：

7、【多选题】
根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价()。 [1分]

、财务报表风险

、经营管理状况

、资产管理状况

、负债管理状况

、领导后备力量

答案：

8、【多选题】
设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括()。 [1分]

、自身业务性质、规模和复杂程度

、业务经营部门的过往业绩

、工作人员的专业水平和经验

、能够承担的市场风险水平

、定价、估值和市场风险计量系统

答案：

9、【多选题】
有效的信用监测体系应实现的目标包括()。 [1分]

、确保商业银行了解借款人或交易对方当前的财务状况及其变动趋势

、监钡0对合同条款的遵守情况

、评估抵押品相对债务人当前状况的抵补程度以及抵押品市值的变动趋势

、识别贷款组合的信用风险

、对已发生问题的授信对象或项目，可迅速进入补救和管理程序

答案：

10、【多选题】
根据《巴塞尔新资本协议》的定义，当()发生时，债务人即被视为违约。 [1分]

、债务人对于商业银行的实质性信贷债务逾期30天以上(含)

、商业银行认定，除非采取追索措施，如变现抵押品(如果存在的话)，借款人可能无法全额偿还对商业银行的债务

、债务人已经破产并因此将不履行偿还银行债务

、银行停止对债务人贷款计息

、债务人申请破产并因此将延期偿还银行债务

答案：

11、【多选题】
目前RAROC等经风险调整的业绩评估方法在国际先进银行中广泛应用，其原因是与以往的盈利指标ROE、ROA相比，RAROC()。 [1分]

、可以全面反映银行经营长期的稳定性和健康性

、可以在揭示盈利性的同时，反映银行所承担的风险水平

、 RA_ROC=(收益-预期损失)÷经济资本

、使银行不再注重盈利性

、放弃了股东价值最大化的目标

答案：

12、【多选题】
柜台业务主要操作风险成因包括()。 [1分]

、轻视柜台业务内控管理和风险防范

、规章制度和业务操作流程本身存在漏洞

、柜台人员安全意识不强，缺乏岗位制约和自我保护意识

、柜员工作强度大，但收入不高，工作缺乏热情和责任感

、客户监管难度大

答案：

13、【多选题】
下列关于组合限额管理的说法，正确的有()。 [1分]

、组合限额维护的主要任务是在组合限额低于临界值的情况下的处理

、组合限额可以分为授信集中度限额和总体组合两种

、通过设定组合限额，可以防止信贷风险过于集中在组合层面的某些方面

、任何情况下都不允许超过组合限额

、组合限额是商业银行资产组合层面的限额

答案：

14、【多选题】
下列关于资本作用的说法，正确的有()。 [1分]

、商业银行资本是商业银行发放贷款(尤其是长期贷款)和其他投资的资金来源之一

、在市场经济的投资者利益保护基本框架下，资本金是承担风险和吸收损失的最后资金来源

、在市场经济条件下，商业银行资本承担着限制银行业务过度扩张的重要经济职能

、在市场经济条件下，商业银行资本金作为保护贷款者的缓冲器，在维持市场信心方面发挥关键作用

、现代商业银行的风险管理体系中，风险管理作为自上而下的过程，都是由代表资本的董事会推动并承担最终责任的

答案：

15、【多选题】
参照国际风险管理标准，集中型风险管理部门的人员必须具备的主要技能包括()。 [1分]

、风险监控和分析能力

、数量分析能力

、价格核准能力

、模型创建能力

、系统开发/集成能力

答案：

16、【多选题】
缺口分析的局限性包括()。 [1分]

、计算复杂，应用不便

、忽略了同一时间段内不同头寸的到期时间或利率重新定价期限的差异

、未考虑由于重新定价期限的不同而带来的利率风险

、大多数缺口分析未能反映利率变动对非利息收入和费用的影响

、只能反映利率变动的短期影响

答案：

17、【多选题】
下列关于利率互换操作原则的说法，正确的有()。 [1分]

、预期利率上升，固定利息收入者应将固定利率调为浮动利率

、预期利率下降，固定利息支出者应将固定利率调为浮动利率

、预期利率上升，固定利息支出者应不做利率互换

、预期利率上升，浮动利息收入者应将浮动利率调为固定利率

、预期利率下降，浮动利息支出者应将浮动利率调为固定利率

答案：

18、【多选题】
下列关于客户评级/评分的验证的说法，正确的有()。 [1分]

、这些验证是监管部门的责任

、随着客户的发展变化及数据的积累，验证方法要适时调整、不断改进

、对于不同银行应该采用统一的方法

、内容包括客户违约风险区分能力验证和违约概率预测准确性验证

、验证是商业银行优化内部评级体系的重要手段

答案：

19、【多选题】
商业银行进行贷款转让的目的有()。 [1分]

、转移信用风险

、增加收益

、实现资产单一化

、提高经济资本配置效率

、集中风险

答案：

20、【多选题】
在风险缓释的处理中，下列属于被认可的质押品的有()。 [1分]

、黄金

、美元现金

、我国商业银行发行的债券

、评级为AA的国家发行的债券

、银行存单

答案：

21、【多选题】
信用风险报告的职责有()。 [1分]

、应实施并支持一致的风险语言/术语

、使员工可以在业务部门、流程和职能单元之间分享风险信息

、传递商业银行的风险容忍度

、传递银行的风险偏好

、保证对有效全面风险管理的重要性和相关性的清醒认识

答案：

22、【多选题】
下列有关关联交易的说法，正确的有()。 [1分]

、纵向一体化集团内部的关联交易主要集中在上游企业为下游企业提供半成品作为原材料，以及下游企业再将产成品提供给销售公司销售

、横向多元化集团内部的关联交易主要是集团内部企业之间存在的大量资产重组、并购、资金往来以及债务重组

、国家控制的企业间因为彼此同受国家控制而成为关联方

、与单一法人客户相比，集团法人客户信用风险具有内部关联交易频繁的特征

、集团法人客户内部进行关联交易的基本动机之一是实现整个集团公司的统一管理和控制

答案：

23、【多选题】
巴塞尔委员会将商业银行面临的风险划分为八大类，关于这八大类风险的说法，正确的有()。 [1分]

、某法人客户由于破产而不能归还贷款，这反映了银行的流动性风险

、美元贬值使得银行的资产价值下降，这反映了银行的市场风险

、由于短期内取款额度的迅速增加使得银行不得不以低价抛售部分持有的债券，这反映了银行的信用风险

、央行提高法定准备金比率，降低了银行的贷款规模和盈利水平，这反映了银行的法律风险

、结算系统发生故障导致结算失败，造成交易成本上升，这反映了银行的操作风险

答案：

24、【多选题】
根据巴塞尔委员会的要求，在标准法中，商业银行的所有业务可划分成八大类银行产品线，包括()。 [1分]

、支付和结算

、资产管理

、公司金融

、贷款

、零售银行业务

答案：

25、【多选题】
个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有()。 [1分]

、借款人虚假购房，身份和住址不明

、开发商不具备按揭合作主体资格，以虚假销售方式套取商业银行按揭贷款

、以个人住房按揭贷款名义套取企业生产经营用的贷款

、开发商与购房人串通，规避不允许零首付的政策限制

、经济状况很好的个人也申请个人按揭贷款购房

答案：

26、【多选题】
建立高效的风险管理部门应当固守的两个基本准则是()。 [1分]

、风险管理部门是财务部门的辅助机构

、风险管理部门必须具备高度独立性

、风险管理部门不具有或只具有非常有限的风险管理策略执行权

、风险管理部门是风险管理策略的唯一执行部门

、风险管理部门包含商业银行风险管理的所有核心要素

答案：

27、【多选题】
影响期权价值的主要因素包括()。 [1分]

、标的资产的市场价格

、期权的执行价格

、期权的到期期限

、标的资产价格的波动率、货币利率

、标的资产历史平均收益率

答案：

28、【多选题】
下列关于信用价差的说法，正确的有()。 [1分]

、以无风险利率为基准的信用价差：贷款的收益率-对应的无风险债券的收入益率

、信用价差增加表明贷款信用状况恶化

、信用价差减少表明贷款信用状况恶化

、信用价差增加表明贷款信用状况改善

、信用价差减少表明贷款信用状况改善

答案：

29、【多选题】
现场检查的重点内容有()。 [1分]

、市场风险敏感度

、业务经营的合法合规性

、资产质量

、管理水平和内部控制

、风险状况和资本充足性

答案：

30、【多选题】
贷款重组可以采取的措施有()。 [1分]

、减少贷款额度

、调整贷款利率

、增加控制措施

、调整信贷产品

、调整信贷业务的期限

答案：

31、【多选题】
影响违约损失率的主要因素包括()。 [1分]

、清偿优先性

、抵押品

、借款企业的资本结构

、公司所在行业

、当前经济处于繁荣还是萧条

答案：

32、【多选题】
下列关于RAROC的说法，正确的有()。 [1分]

、 RARDC=税后净利润÷账面资本

、 RAROC=税后净利润÷经济资本

、 RAROC是经风险调整的收益率

、 RAROC是未经风险调整的收益率

、 RAROC=税后净利润-资本成本

答案：

33、【多选题】
常用的风险识别方法有()。 [1分]

、专家调查列举法

、高级计量法

、情景分析法

、分解分析法

、制作风险清单

答案：

34、【多选题】
马柯维茨的投资组合理论的理性人假设包括()。 [1分]

、厌恶风险

、偏好收益

、存在一个可以用均值和方差表示自己投资效用的均方效用函数

、偏好风险

、风险中性

答案：

35、【判断题】
商业银行公司治理的核心是在所有权、经营权分离的情况下，为妥善解决委托——代理关系而提出的董事会、高管层组织体系和监督制衡机制。() [1分]

答案： 正确

36、【判断题】
由于我国区域间的经济差异十分显著，所以在贷款组合信用风险识别和分析过程中应当考虑区域风险变量。() [1分]

答案： 正确

37、【判断题】
银行的存款政策、客户中间业务情况、银行收益等因素会影响商业银行授信额度的决定，当这些因素为正面影响时，对授信限额的调节系数大于1。() [1分]

答案： 正确

38、【判断题】
使用专家判断法、信用评分法、违约概率模型分析都能够直接估计出客户的违约概率。() [1分]

答案： 错误

39、【判断题】
欧式期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行期权合约。() [1分]

答案： 正确

40、【判断题】
情景分析是一种单因素分析方法。() [1分]

答案： 错误